2021년10월26일 썸네일형 리스트형 [거시 경제 지표] 주식-채권 상관 관계는 양수인가 음수인가? 과거 데이터를 보면 주식과 채권의 수익률 사이의 상관관계가 양수이고 또 다른 기간에는 음수라는 것을 알 수 있습니다. 이러한 상관관계의 변동은 보다 광범위한 시장 환경의 근본적인 변화의 신호일 수 있습니다. 투자 행태는 고정되어 있지 않습니다. 예를 들어, 시장 변동성이 비교적 높은 기간과 시장 변동성이 비교적 낮은 기간이 있습니다. 시장 환경이 변화하는 시기에는 기존의 모델이 무용지물이 되거나 혹은 더 나빠질 수 있다는 사실로 인해 리스크 관리가 훨씬 더 어려워졌습니다. 이러한 변화를 모니터링하기 위해 체제 평가 도구를 사용합니다 . 이 도구는 시장 변동성이 큰 폭의 도약이나 체제 변화에 민감한 것으로 보는 관점을 기반으로 합니다. 그러나 그런 일이 언제 발생하는지 알려줄 수는 없습니다. 우리가 관찰하.. 더보기 이전 1 다음
